Expert Advisor con el indicador MACD

Vamos a intentar hacer un sistema de trading (expert advisor) empleando el indicador MACD que proporciona Metatrader 5. Como activo usamos el EURUSD.

 

Para el primer expert advisor empleamos las siguientes condiciones:

• grafico forex EURUSD en intervalos de 1 hora.
• indicador MACD(12,26,9)
• compra: cuando el MACD cruza por encima de cero
• venta: cuando el MACD cruza por debajo de cero
• el sistema está siempre invertido (alcista o bajista)
• capital inicial: 5000€
• stops: no se aplican
• tamaño de lote: siempre compramos 0.1 lote de EURUSD (equivalente a 10.000€)
• Simulación: 01.01.2010 al 30.09.2010

El resultado de la simulación es el siguiente:

 

  La rentabilidad de la estrategia MACD sobre el EURUSD en forma de gráficos es:

 

 

El resumen de la estrategia MACD sobre el EURUSD es el siguiente:

Como resumen de la estrategia:

• ganamos 1388€ con un apalancamiento de 2:1, que en el mercado FOREX es muy pequeño.
• la estrategia gana dinero aunque el % de aciertos sea del 35%. Esto se debe a que la media de las ganancias es superior a la media de las perdidas (cumple el criterio de dejar correr los beneficios y cortar las perdidas)
• el drawndown  de la estrategia es relativamente bajo
• solo se ha considerado los primeros nueve meses del año 2010 (en otros periodos de tiempo podemos experimentar perdidas)