Expert Advisor con los mínimos y los máximos

Vamos a intentar hacer un sistema de trading (expert advisor) empleando los mínimos y los máximos del EURUSD, cotizado en el mercado FOREX.

El expert advisor emplea las siguientes condiciones:

• grafico forex EURUSD en intervalos de 4 horas.
• indicador: se supera el máximo o mínimo de las últimas 50 barras de negociación
• compra: cuando la cotización del activo cruza al alza el máximo de las 50 barras anteriores
• venta: cuando la cotización del activo cruza a la baja el minimo de las 50 barras anteriores
• el sistema está siempre invertido (alcista o bajista)
• capital inicial: 5000€
• stops: no se aplican
• tamaño de lote: siempre compramos 0.1 lote de EURUSD (equivalente a 10.000€)
• Simulación: 01.01.2010 al 30.09.2010

El resultado de la simulación es el siguiente:

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Expert Advisor: Como se comporta el MACD con diferentes divisas FOREX

En este articulo pretendemos comparar el sistema que hemos creado con el MACD en gráficos horarios los principales pares de divisas.

Para ello usamos el Strategy Tester de Metatrader 5, y seleccionamos como criterio de optimización los símbolos del Marketwatch. El resultado es el siguiente:

Podemos ver como los resultados no son los esperados en otras divisas FOREX, aunque el sistema no se ha optimizado.

Como conclusión, un sistema automatico de trading se comporta de forma diferente en cada par de divisas FOREX, dependiendo mucho de la volatilidad de cada par, y de si el par se mueve mucho de forma tendencial o lateral.



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Expert Advisor con el indicador MACD

Vamos a intentar hacer un sistema de trading (expert advisor) empleando el indicador MACD que proporciona Metatrader 5. Como activo usamos el EURUSD.

 

Para el primer expert advisor empleamos las siguientes condiciones:

• grafico forex EURUSD en intervalos de 1 hora.
• indicador MACD(12,26,9)
• compra: cuando el MACD cruza por encima de cero
• venta: cuando el MACD cruza por debajo de cero
• el sistema está siempre invertido (alcista o bajista)
• capital inicial: 5000€
• stops: no se aplican
• tamaño de lote: siempre compramos 0.1 lote de EURUSD (equivalente a 10.000€)
• Simulación: 01.01.2010 al 30.09.2010

El resultado de la simulación es el siguiente:

 

  La rentabilidad de la estrategia MACD sobre el EURUSD en forma de gráficos es:

 

 

El resumen de la estrategia MACD sobre el EURUSD es el siguiente:

Como resumen de la estrategia:

• ganamos 1388€ con un apalancamiento de 2:1, que en el mercado FOREX es muy pequeño.
• la estrategia gana dinero aunque el % de aciertos sea del 35%. Esto se debe a que la media de las ganancias es superior a la media de las perdidas (cumple el criterio de dejar correr los beneficios y cortar las perdidas)
• el drawndown  de la estrategia es relativamente bajo
• solo se ha considerado los primeros nueve meses del año 2010 (en otros periodos de tiempo podemos experimentar perdidas)

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Indicador Heiken Ashi

Este indicador nace para reducir el ruido que producen las velas japonesas, y que dificultan la identificación de la tendencia del mercado.
Con un indicador que identifique bien la tendencia del mercado es más facil crear un sistema automático de trading.

En el siguiente gráfico vemos la cotización del EURUSD en gráfico diario con dicho indicador:

Las barras azules indican que la tendencia es alcista y las barras rojas que la tendencia es bajista.

La cotización del EURUSD en formato semanal presenta el siguiente aspecto:

El mismo gráfico del EURUSD en formato mensual presenta el siguiente aspecto:

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